澳汇ausforex平台：三重滤网策略案例解析

对于相同的澳汇ausforex平台市场，不同的指标可能会发出相互矛盾的信号。当趋势明朗时，趋势指标非常适用，但在震荡行情中，它们可能提供反复的信号。反之，摆动指标非常适用，可是行情一旦转为明显的趋势，它们可能过早发出信号，让交易陷入险境。本文介绍的三重滤网系统是由专业的投资家、知名技术分析师亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)博士设计，同时采用趋势指标与摆动指标，希望过滤两者的缺点而保留它们的优点，今天我们通过麦语言来实现这一经典量化策略！

策略原理

三重滤网系统按照从长周期到短周期的顺序，对每个周期设置一个滤网进行分析，寻找和选择交易机会，每个滤网对应于不同长度的趋势。

1、长期趋势（潮汐）：对应第一个滤网，我们将沿着其方向寻找入场点。

2、中期趋势（波浪）：对应第二个滤网，时间框架比长期的短一档。这是我们寻找入场信号的主要工作时间框架。

3、短期趋势（涟漪）：对应第三个滤网，时间框架比中期的短一档。它帮助找到合适的入场时机。

具体交易规则

1、取30分钟周期的 EMA13 指标数据（趋势类指标）、15分钟的KD指标数据（摆动类指标）、5分钟周期的 均线MA1、MA2（趋势类指标）计算信号。

2、入场条件

30分钟周期满足收盘价大于EMA13，15分钟周期满足K大于D，5分钟周期满足 MA1上穿MA2 ，开多。

30分钟周期满足收盘价小于EMA13，15分钟周期满足K小于D，5分钟周期满足 MA1下穿MA2 ，开空。

3、出场条件

开仓后最大盈利回撤X个最小变动价位平仓。

3个周期的多头条件其中2个满足就可以平空。

3个周期的空头条件其中2个满足就可以平多。

策略源码编写示例

被引用指标一：EMA13-三重滤网（单独保存）

EMA13:EMA(C,13);//EMA13

被引用指标二：KD-三重滤网（单独保存）

N:=9;

M1:=3;

M2:=3;

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/

(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

//收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，

两差之间做比值定义为RSV

K:SMA(RSV,M1,1);//RSV的移动平均

D:SMA(K,M2,1);//K值的移动平均

跨周期主模型（单独保存）

#IMPORT[MIN,30,EMA13-三重滤网] AS VAR1

//取30分钟上的EMA13-三重滤网数据

EMA13_1:VAR1.EMA13;

#IMPORT[MIN,15,KD-三重滤网] AS VAR2

//取15分钟的KD 数据

K_2:VAR2.K;

D_2:VAR2.D;

N1:=5;

N2:=20;

MA1:MA(C,N1);//均线

MA2:MA(C,N2);

X:=9;//最大盈利回撤点数

C>EMA13_1 && K_2>D_2

&& CROSS(MA1,MA2),BPK;

//30分钟周期满足收盘价大于EMA13_1，15分钟周期满足K大于D，

5分钟周期满足 MA1上穿MA2 ，开多

C

&& CROSSDOWN(MA1,MA2),SPK;

//30分钟周期满足收盘价小于EMA13_1，15分钟周期满足K小于D，

5分钟周期满足 MA1下穿MA2 ，开空

C

//最大盈利回撤X个最小变动价位平仓

C>=SKLOW+X*MINPRICE,BP;

//最大盈利回撤X个最小变动价位平仓

(C>EMA13_1 + K_2>D_2

+ CROSS(MA1,MA2))>=2,BP;

//3个周期的多头条件其中2个满足则平空

(C

+ CROSSDOWN(MA1,MA2))>=2,SP;

//3个周期的空头条件其中2个满足则平多

AUTOFILTER;

SETDEALPERCENT(60);

//每次开仓按照理论资金60%下单

* 本公式适用于文华WT8麦语言量化交易软件，策略仅作为函数案例分析，不推荐实盘直接使用，依此入市，风险自负

小结

三重滤网交易系统将不同时间周期图表的趋势指标和振荡指标结合起来，筛选出成功率最大的机会，在市场主要趋势方向进行顺势交易，‌有助于交易者更好地把握市场动态和交易机会，获得更大的盈利机会！