2024-12-04
价格区间突破策略是一种基于价格行为分析的交易策略,它旨在捕捉澳汇ausforex平台市场价格突破特定区间后的趋势运动。价格区间突破策略本质上是一种趋势跟踪策略,策略的核心思想是在价格长时间徘徊于某一区间后,一旦突破这个区间,往往预示着新的趋势的开始。今天,我们基于文华WT8麦语言量化交易软件,为大家展示“价格区间突破策略”!
01
价格区间突破策略原理解析
价格区间定义:
1. 计算80根K线最高价的区间
2. 计算60根K线最低价的区间
做多部分:
1、当价格高于80根K线最高价的区间做多
2、当价格低于60根K线最低价的区间出场
3、当价格低于入场价M倍ATR波动率出场
做空部分:
1、当价格低于80根K线最低价的区间做空
2、当价格高于60根K线最高价的区间出场
3、当价格高于入场价M倍ATR波动率出场
02
策略特点
趋势跟踪:区间突破策略本质上是一种趋势跟踪策略,它旨在捕捉市场价格突破区间后的趋势运动。
灵活性:该策略可以应用于不同的时间框架和期货品种,具有较高的灵活性。
风险控制:通过设置止损点,交易者可以有效地控制风险,避免过度损失。
03
麦语言源码编写范例
//参数部分
LENGTH1:=80;//长周期区间参数
LENGTH2:=60;//短周期区间参数
M:=4;//保护止损波动率参数
//变量定义
TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR := MA(TR,10),COLORYELLOW; //ATR
N1 := MAX(LENGTH1,LENGTH2);
//入场周期选择较大的区间参数
N2 := MIN(LENGTH1,LENGTH2);
//出场周期选择较小的区间参数
ENTRY_TOP : HV(HIGH,N1),LINETHICK4,COLORRED;
//长周期最高价区间
ENTRY_BOT : LV(LOW,N1),LINETHICK4,COLORGREEN;
//长周期最低价区间
EXIT_BOT : LV(LOW,N2),DOT,COLORRED;
//短周期最低价区间
EXIT_TOP : HV(HIGH,N2),DOT,COLORGREEN;
//短周期最高价区间
//做多部分
CROSS(HIGH,ENTRY_TOP) ,BPK;
//最高价上穿长周期最高价区间入场做多
LOW
//最低价低于入场价以下M*ATR幅度止损
LOW < EXIT_BOT ,SP;
//最低价低于短周期最低价区间出场
//做空部分
CROSSDOWN(LOW ,ENTRY_BOT) ,SPK;
//最低价下穿短周期最低价区间入场做空
HIGH >=SKPRICE + M*ATR ,BP;
//最高价高于入场价以M*ATR幅度止损
HIGH > EXIT_TOP,BP;
//设置
AUTOFILTER;
TRADE_OTHER('AUTO');//自动换月移仓
T_COMMAND(1);//开仓信号手数
04
案例回测展示
豆粕加权合约1小时周期,回测起始时间2023年1月3日
年化单利收益率 97.02%
权益最大回撤比率 19.09%
盈亏比率 4.08
夏普比率 1.72
最后,价格区间突破策略是一种基于价格行为分析的交易策略,它要求交易者耐心等待市场价格突破特定区间后的趋势运动,并通过合理的止损点设置和持仓管理来控制风险。
保证金可使外汇交易实现巨大收益,但是同时也伴随着巨大风险而不适于所有的投资者。在决定交易外汇之前,您应该仔细考虑您的投资目标,经验水平和风险偏好。过去表现不代表未来结果,因其将随着市场波动而有所变化。可能情况是您将承受损失掉部分或者全部您的初始投资,因此您不应将您不可损失的资金进行投资。您应知晓与外汇交易相关的全部风险,如果您有任何疑问,请寻求独立金融顾问的建议。
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